No entiendo muy bien tu lio, pero esto si:

"Problema con el acceso directo"

Tiene pinta de que tienes el acceso directo pero no el nero.

No se si has instalado xp a partir de w98 o como pero por el aviso que te da el sistema tiene pinta de que solo tienes el aceso y te falta el programa.

Puedes coger la version que te dice calpe19 o intentar volver a instalar antes el nero que tienes desde el disco de instalacion.