Quieres decir si alguien se conecta a internet a través de tu router? O quieres decir si alguien entra a la página de configuración del router?.
Para el segundo caso no sé si hay manera de saberlo pero si de prevenirlo cambiándole la password que trae por defecto e incluso cambiándola periódicamente para mayor seguridad.
Para lo primero, lo de saber si alguien se conecta a internet usando tu router puedes monitorizar la red usando por ejemplo un programa llamado Ethereal. Con él puedes ver si alguna dirección ip local que no sea de tus propios ordenadores está enviando información. Si es así, entonces tienes ahí un jeta en potencia

Yo te recomiendo: Que uses password para configurar el router (y la cambies cada cierto tiempo), que deshabilites el protocolo DHCP para que alguien que quiera usar tu red tenga que currarse un poco la obtención de una ip, que uses encriptación en las comunicaciones, WEP o mejor WPA y que hagas un filtrado de direcciones MAC en el router para solo dejar pasar el tráfico de las direcciones MAC de tus propios ordenadores.

Saludos,

calamaro2.