Ha ver yo no se lo que has bajado, pero lo que tienes que bajarte es Mame32 v.92b, aunque hay otros para no liarte bajate la que te indico.
Igual lo que has bajado es para el dos o te lo bajastes comprimido con 7z, que es un comprimidos. De todas maneras el ejecutable cuando lo descomrimes te tiene que salir varias carpetas y el ejecutable es un icono de color con una maquina recreativa.
Da mas detalles, para poderte ayudarte.
A qui tienes para resolver dudas tambien.
http://www.mame.net/mamefaqspanish.html

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Tened fe, cuando te peguen en la meguilla, pon la otra, España hira mejor.
Ahora vas i lo cascas.