Hola compañero cachi,simplemente lo que te pasa es que no tienes cobertura en los sitios donde no recibes bien esas emisoras,bien porque estas dentro de un local y la señal está apantallada ó bien porque la señal que quieres cojer llega ya de por sí muy debil a donde estas tú.
Pasa lo mismo que con los telefonos movies,donde no hay cobertura no hay manera de hablar.
Y sobre la solucion: ninguna,pues a un walkman no le puedes poner una antena exterior,porque dejaría de ser un aparato portable.

Un saludo