Los subtitulos pueden ir "embebidos" con la película si usas pjpl. el formato .mp4 o .mkv, para el formato .avi generalmente se acompaña un archivo .sub con el mismo nombre del .avi (exactamente igual), para la reproducción si tienes instalada la utilidad VobSub deberá funcionar automáticamente aunque personalmente te recomiendo instalar el codec ffdshow que reproduce divx,mp4,etc.. maravillosamente y en configuración del codec-video, activas la opción de subtítulos (internos y externos), también podrás variar la fuente de texto/color/posición/etc..

Si la reproducción se efectúa con un reproductor divx autónomo(no PC) graba los dos archivos juntos y revisa la configuración del aparato para activarlos, normalmente pulsando la tecla subtítulos del mando...

P.D. Un magmífico programa para editar/sincronizar/o cambiar de formato los subtítulos es "Subtitle Workshop"

Saludos.